Ի՞նչ է չափում կովարիանսը:
Ի՞նչ է չափում կովարիանսը:

Video: Ի՞նչ է չափում կովարիանսը:

Video: Ի՞նչ է չափում կովարիանսը:
Video: Մարդկանց 90 տոկոսը սխալ է չափում զարկերակային ճնշումը. Ահա, թե ինչ սխալներ են դրանք 2024, Նոյեմբեր
Anonim

Կովարիանս է չափել այն մասին, թե ինչպես են մեկ փոփոխականի փոփոխությունները կապված երկրորդ փոփոխականի փոփոխությունների հետ: Մասնավորապես, կովարիանսային միջոցառումներ երկու փոփոխականների գծային կապվածության աստիճանը: Այնուամենայնիվ, այն նաև հաճախ օգտագործվում է ոչ ֆորմալ որպես ընդհանուր չափել երկու փոփոխականների միապաղաղ կապը:

Այս կերպ ինչպե՞ս է հաշվարկվում կովարիանսը:

  1. Կովարիանսը չափում է երկու պատահական փոփոխականների ընդհանուր փոփոխությունը դրանց ակնկալվող արժեքներից:
  2. Ստացեք տվյալները.
  3. Հաշվարկել յուրաքանչյուր ակտիվի միջին (միջին) գները:
  4. Յուրաքանչյուր արժեթղթի համար գտեք տարբերությունը յուրաքանչյուր արժեքի և միջին գնի միջև:
  5. Բազմապատկեք նախորդ քայլում ստացված արդյունքները:

ինչ է բարձր կովարիանսը: Կովարիանս չափում է ուղղորդված հարաբերությունը երկու ակտիվների եկամտաբերության միջև: Դրական կովարիանս նշանակում է, որ ակտիվների եկամուտները շարժվում են միասին, մինչդեռ բացասական է կովարիանս նշանակում է, որ նրանք շարժվում են հակառակ ուղղությամբ:

Նմանապես կարելի է հարցնել, թե որո՞նք են կովարիանսի միավորները:

Այն միավորներ -ի չափման կովարիանս են այն ժամանակները, որոնք. Ի հակադրություն, հարաբերակցության գործակիցները, որոնք կախված են կովարիանս , գծային կախվածության անչափ չափումներ են։ (Իրականում, հարաբերակցության գործակիցները պարզապես կարելի է հասկանալ որպես նորմալացված տարբերակ կովարիանս .)

Ինչու է կովարիանսը կարևոր:

Կովարիանս երկու ակտիվների գների միջև ուղղորդված կապի վիճակագրական չափում է: Պորտֆելի տեսությունը օգտագործում է այս վիճակագրական չափումը պորտֆելի ընդհանուր ռիսկը նվազեցնելու համար: Կովարիանս է կարևոր չափումներ, որոնք օգտագործվում են ժամանակակից պորտֆելի տեսության մեջ (MPT):

Խորհուրդ ենք տալիս: